Periódicamente revisamos la situación de las diferentes estrategias y sistemas automáticos de trading que empleamos el este sitio web. Hoy es el turno de Prometeo, un sistema de trading para operar el índice S&P500.
Prometeo es un sistema de trading que trabaja en rango de vela diaria sobre el índice S&P500, normalmente mediante futuros aunque también se puede emplear con CFDs.
Por lo tanto emite sus señales al cierre de la sesión americana, la cuales se puede introducir manualmente en el bróker. No requiere de tener instalado ningún programa operando ni de ningún bróker en particular, únicamente de disponer de 5 mtos. por la noche para introducir la orden, ese es todo el tiempo que requiere, o incluso puede automatizarse totalmente si se desea.
Vanos a echar un vistazo a su evolución histórica en cuenta real auditada por Collective2. LLevamos trabajando con él ya 2 años y un mes en cuenta real:
Como podemos ver el sistema actualmente está en un drawdown (racha de pérdidas) iniciado durante el pasado mes de Abril y su profundidad hasta el momento ha sido del 12.2%.
Como conocedor del sistema sé que esta situación responde a la falta de tendencia que venimos observando en el índice americano desde hace varios meses, aspecto que vimos cambiar bruscamente durante este pasado mes de Agosto, aunque ahora hablaremos más sobre ello. Todos los sistemas tienen puntos débiles, y en el caso de sistemas tendenciales o semi-tendenciales, como es el caso de Prometeo, la falta de tendencia es su principal enemigo.
El mes de Agosto ha sido el peor de este año para el sistema, con una pérdida del -4.7%. Pese a lo que se pueda pensar a priori, el motivo de la elevada pérdida no responde a las caídas vividas durante el pasado mes. El sistema se mantuvo al margen cuando vimos el brusco aumento de volatilidad, las pérdidas de este mes se corresponden con operaciones realizadas antes de las caídas.
Durante este mes hicimos un total de 7 operaciones sobre el e-mini del S&P500 con los siguientes resultados:
A lo largo de 2015 el sistema va perdiendo un -5.7%. Esto es algo natural que no debe asustarnos, pues continúa dentro de las estadísticas del comportamiento del sistema y mientras el drawdown no supere los parámetros establecidos o la distribución de resultados difiera significativamente del backtest, no debemos preocuparnos. Lo iremos viendo a lo largo de los próximos meses.
Por último, como siempre comentamos no debemos olvidarnos de una de las mejores armas para combatir las rachas de pérdidas: la diversificación entre distintas estrategias.